Quantitative Analyst (w/m) für FX Trading Desks

Vertragsart:
Vor Ort
Start:
ab sofort
Dauer:
14 Monate
Ort:
Zürich
Eingestellt:
02.10.2017
Land:
flag_no Schweiz
Projekt-ID:
1426841

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Eine Schweizer Privatbank ist auf der Suche nach einem Quantitative Analyst für FX Trading Desks, der bei der Weiterentwicklung von Pricing Modelle für FX Optionen und komplexen Produkten mithilft.

Aufgaben:

• Mithilfe bei der Analyse und Lösung von Problemen.
• Verbesserungsvorschläge und Weiterentwicklungen.
• Mitarbeit an der internen Pricing Library.

Anforderungen:

• Abschluss, Master oder PhD in einer quantitativer Disziplin.
• Arbeitserfahrung mit FX-Händlern und FX Front-Systemen (idealerweise Murex).
• Praktisches Know-How von 1st generation exotische FX Optionen und komplexe FX Produkte (Accumulatoren, TARFs).
• Praktische Erfahrung in der Implementation von fortgeschrittenen Pricing Modellen (local volatility, stochastic volatility oder
local stochastic volatility).
• Sehr gute Kenntnisse in der Anwendung und Implementierung von numerischen Algorithmen (PDE solvers, Optimierungsalgorithmen,
Monte Carlo).
• Solide finanzmathematische Ausbildung, insbesondere im Bereich der stochastischen Differentialgleichungen und in der Optionsbewertung.
• Erfahrung in quantitativer Softwareentwicklung mit Java oder Scala.

Soft Skills:

• Sehr gute kommunikative Fähigkeiten.
• Hohe Belastbarkeit.
• Analytische und selbständige Arbeitsweise.
• Fliessend in Englisch und Deutsch.