Quantitative Developer (w/m)

Vertragsart:
Vor Ort
Start:
10.2015
Dauer:
12 Monate
Ort:
Zürich
Eingestellt:
30.09.2015
Land:
flag_no Schweiz
Projekt-ID:
990630

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Bosshard & Partner sucht mit dem Mandat 3192

einen Quantitative Developer (w/m)


Projektumfeld

Eine grosse Schweizer Privatbank.


Aufgaben

• Mitarbeit bei der Entwicklung und Kalibrierung von Pricing Modellen für FX und Equity Optionen und strukturierte Produkte.
• Mitarbeit an der internen Pricing Library (Implementierung neuer Payoffs, Performance-Optimierungen etc.).
• Vorbereitung der Pricing Library für die Integration in Händler- und Sales-Systemen (Front Systeme, Excel Sheets etc.).
• Integration der Modelle in MUREX mit Hilfe der FLEX API.
• Implementierung von numerischen Algorithmen.

Anforderungen

• Solide finanzmathematische Ausbildung, insbesondere im Bereich der stochastischen Differentialgleichungen und in der Optionsbewertung.
• Praktische Erfahrung in der Implementation von fortgeschrittenen Pricing Modellen (local volatility, stochastic volatility oder local stochastic volatility).
• Sehr gute Kenntnisse in der Anwendung und Implementierung von numerischen Algorithmen (PDE solvers, Optimierungsalgorithmen, Monte Carlo).
• Erfahrung in quantitativer Softwareentwicklung mit C++, Java oder Scala.
• Erfahrung in der Integration von Pricing Modellen in MUREX mit Hilfe der FLEX API wünschenswert.
• Arbeitserfahrung mit Equity- oder FX-Händlern wünschenswert.
• Kenntnisse über strukturierte Finanzprodukte wünschenswert.

Soft Skills

• Deutsch- und Englisch in Wort und Schrift.
• Hohes Qualitätsbewusstsein, strukturierte und zielorientierte Vorgehensweise, teamfähige Persönlichkeit.
• Sehr gute analytische Fähigkeiten.
• Gute Kommunikationsfähigkeiteiten und eine belastbare Persönlichkeit.



Pensum: 100%
Start: asap
Ende:
Arbeitsort: Zürich


Konnten wir Ihr Interesse und Vertrauen gewinnen? Herr Thomas Bigler freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme unter oder