Beschreibung
Bosshard & Partner sucht mit dem Mandat 3192einen Quantitative Developer (w/m)
Projektumfeld
Eine grosse Schweizer Privatbank.
Aufgaben
• Mitarbeit bei der Entwicklung und Kalibrierung von Pricing Modellen für FX und Equity Optionen und strukturierte Produkte.
• Mitarbeit an der internen Pricing Library (Implementierung neuer Payoffs, Performance-Optimierungen etc.).
• Vorbereitung der Pricing Library für die Integration in Händler- und Sales-Systemen (Front Systeme, Excel Sheets etc.).
• Integration der Modelle in MUREX mit Hilfe der FLEX API.
• Implementierung von numerischen Algorithmen.
Anforderungen
• Solide finanzmathematische Ausbildung, insbesondere im Bereich der stochastischen Differentialgleichungen und in der Optionsbewertung.
• Praktische Erfahrung in der Implementation von fortgeschrittenen Pricing Modellen (local volatility, stochastic volatility oder local stochastic volatility).
• Sehr gute Kenntnisse in der Anwendung und Implementierung von numerischen Algorithmen (PDE solvers, Optimierungsalgorithmen, Monte Carlo).
• Erfahrung in quantitativer Softwareentwicklung mit C++, Java oder Scala.
• Erfahrung in der Integration von Pricing Modellen in MUREX mit Hilfe der FLEX API wünschenswert.
• Arbeitserfahrung mit Equity- oder FX-Händlern wünschenswert.
• Kenntnisse über strukturierte Finanzprodukte wünschenswert.
Soft Skills
• Deutsch- und Englisch in Wort und Schrift.
• Hohes Qualitätsbewusstsein, strukturierte und zielorientierte Vorgehensweise, teamfähige Persönlichkeit.
• Sehr gute analytische Fähigkeiten.
• Gute Kommunikationsfähigkeiteiten und eine belastbare Persönlichkeit.
Pensum: 100%
Start: asap
Ende: 31.10.2016
Arbeitsort: Zürich
Konnten wir Ihr Interesse und Vertrauen gewinnen? Herr Thomas Bigler freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme unter oder