Quantitative Developer (w/m)

Vertragsart:
Vor Ort
Start:
ASAP
Dauer:
10 months
Von:
RM IT Professional Resources AG
Ort:
Zürich
Eingestellt:
19.02.2016
Land:
flag_no Schweiz
Projekt-ID:
1073096

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Quantitative Developer für unseren Kunden aus dem Bankenumfeld in Zürich gesucht.

Ihre Aufgaben:

  • Mitarbeit an der internen Pricing Library: Implementierung neuer Payoffs, Performance-Optimierungen, etc.
  • Vorbereitung der Pricing Library für die Integration in Händler- und Sales-Systeme (Front Systeme, Excel Sheets)
  • Integration der Modelle in MUREX mit Hilfe der FLEX API
  • Implementierung von numerischen Algorithmen

Ihre Kenntnisse:

  • Master oder PhD Abschluss in einer quantitativen Disziplin mit finanzmathematischem Fokus, insbesondere im Bereich der stochastischen Differentialgleichungen und Optionsbewertung
  • Praktische Erfahrung in der Implementation von fortgeschrittenen Pricing Modellen (local/l stochastic volatility) und deren Integration in MUREX mit Hilfe der FLEX API
  • Expertise in quantitativer Softwareentwicklung mit C++, Java oder Scala
  • Sehr gute Kenntnisse in der Anwendung und Implementierung von numerischen Algorithmen (PDE solvers, Optimierungsalgorithmen, Monte Carlo)
  • Know-how über Equity- oder FX-Händlern und strukturierte Finanzprodukte
  • Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten auf Englisch, Deutschkenntnisse sind von Vorteil

Start: per sofort
Projektdauer: 10MM++
Ort: Zürich, Schweiz
Ref.Nr.: BH7625

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