Beschreibung
Für eine Festanstellung bei unserem Bankkunden in Zürich suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n erfahrene/n
Quantitative Risk Analyst - R/Python (80-100%)
In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die Entwicklung und Verbesserung der quantitativen Methoden sowie die Bewertung und Validierung von strukturierten Finanzprodukten.
Ihre Qualifikationen:
- 2+ Jahre Erfahrung im Pricing von strukturierten Produkten oder derivativen Finanzprodukte
- Gute Bankgeschäftskenntnisse im Bereich Anlegen sowie vertieftes Wissen im Umgang mit strukturierten Produkten
- Sehr gute Programmierkenntnisse in R und Python
- Erfahrung mit RiskMetrics und Front Arena Prime sind von Vorteil
- Hohe Eigeninitiative, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise mit ausgeprägter Affinität für quantitative Verfahren
- Sehr gute Deutsch Kenntnisse
Ihre Aufgaben:
- Weiterentwicklung und Pflege der Risikomessung (VaR, Stresstesting) des Handelsbuchportfolios mit den Front Office Systemen (Front Arena/Risk Metrics)
- Projektverantwortung im Rahmen von strategischen Initiativen
- Validierung der im Front Office System verwendeten Pricing Tools in Bezug auf mathematische Modellierung, Implementierung und verwendete Marktdaten
- Mitarbeit im Backtesting und in der Validierung der Handelsbuch-Risikomodelle
- Operative Überwachung des Handelsbuchs inklusive Risikokontrollen und Reports
Auf zu neuen Zielen! Bewerben Sie sich jetzt direkt unter oder kontaktieren Sie unser Beratungsteam unter .