Beschreibung
Quantitative Developer/Entwickler für unseren Zürcher Kunden aus dem Bankensektor gesucht.
Ihre Kenntnisse:
- Solide finanzmathematische Ausbildung, insbesondere im Bereich der stochastischen Differentialgleichungen oder in der Optionsbewertung
- Praktische Erfahrung in der quantitativen Softwareentwicklung mit C++, Java oder Scala
- Expertenkenntnisse in der Anwendung und Implementierung von numerischen Algorithmen (PDE solvers, Optimierungsalgorithmen, Monte Carlo)
- Erfahrung in der Integration von Pricing Modellen in MUREX mit Hilfe der FLEX API
- Gute Kenntnisse über strukturierte Finanzprodukte
- Sprachen: Englisch fliessend in Wort und Schrift, gute Deutschkenntnisse sind wünschenswert
Ihre Aufgaben:
- Implementierung neuer Payoffs, Performance-Optimierungen usw. an der internen Pricing Library
- Vorbereitung der Pricing Library für die Integration in Händler- und Sales-Systeme (Front Systeme, Excel Sheets usw.)
- Modellintegration in MUREX mit Hilfe der FLEX API
- Implementierung von numerischen Algorithmen
Start: per sofort
Projektdauer: 6MM++
Ort: Zürich, Schweiz
Ref.Nr.: BH9001
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