Beschreibung
Bosshard & Partner sucht mit dem Mandat 3588einen Quantitative Developer (w/m)
Projektumfeld
Eine Schweizer Privatbank sucht einen Quantitative Developer (w/m) für die Mitarbeit bei der Entwicklung und Kalibrierung von Pricing Modellen für FX und Equity Optionen und strukturierten Produkten.
Aufgaben
• Mitarbeit an der internen Pricing Library (Implementierung neuer Payoffs, Performance-Optimierungen, etc.).
• Vorbereitung der Pricing Library für die Integration in Händler- und Sales-Systemen (Front Systeme, Excel Sheets, etc.).
• Integration der Modelle in MUREX mit Hilfe der FLEX API.
• Implementierung von numerischen Algorithmen.
Anforderungen
• Praktische Erfahrung in quantitativer Softwareentwicklung mit C++, Java oder Scala.
• Solide finanzmathematische Ausbildung, insbesondere im Bereich der stochastischen Differentialgleichungen und in der Optionsbewertung.
• Sehr gute Kenntnisse in der Anwendung und Implementierung von numerischen Algorithmen (PDE solvers, Optimierungsalgorithmen, Monte Carlo).
• Erfahrung in der Integration von Pricing Modelle in MUREX mit Hilfe der FLEX API.
• Kenntnisse über strukturierte Finanzprodukte.
Soft Skills
• Sehr gute Englischkenntnisse, mündlich und schriftlich, Deutsch ist von Vorteil
• Gute Kommunikationsfähigkeit und belastbar.
Pensum: 100%
Start: asap
Ende: 31.12.2016
Arbeitsort: Zürich
Konnten wir Ihr Interesse und Vertrauen gewinnen? Herr Michael Wirz freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme unter oder