Quantitative Developer (w/m)

Vertragsart:
Vor Ort
Start:
05.2016
Dauer:
7 Monate
Ort:
Zürich
Eingestellt:
25.05.2016
Land:
flag_no Schweiz
Projekt-ID:
1135601

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Bosshard & Partner sucht mit dem Mandat 3588

einen Quantitative Developer (w/m)

Projektumfeld
Eine Schweizer Privatbank sucht einen Quantitative Developer (w/m) für die Mitarbeit bei der Entwicklung und Kalibrierung von Pricing Modellen für FX und Equity Optionen und strukturierten Produkten.

Aufgaben
• Mitarbeit an der internen Pricing Library (Implementierung neuer Payoffs, Performance-Optimierungen, etc.).
• Vorbereitung der Pricing Library für die Integration in Händler- und Sales-Systemen (Front Systeme, Excel Sheets, etc.).
• Integration der Modelle in MUREX mit Hilfe der FLEX API.
• Implementierung von numerischen Algorithmen.

Anforderungen
• Praktische Erfahrung in quantitativer Softwareentwicklung mit C++, Java oder Scala.
• Solide finanzmathematische Ausbildung, insbesondere im Bereich der stochastischen Differentialgleichungen und in der Optionsbewertung.
• Sehr gute Kenntnisse in der Anwendung und Implementierung von numerischen Algorithmen (PDE solvers, Optimierungsalgorithmen, Monte Carlo).
• Erfahrung in der Integration von Pricing Modelle in MUREX mit Hilfe der FLEX API.
• Kenntnisse über strukturierte Finanzprodukte.

Soft Skills
• Sehr gute Englischkenntnisse, mündlich und schriftlich, Deutsch ist von Vorteil
• Gute Kommunikationsfähigkeit und belastbar.

Pensum: 100%
Start: asap
Ende:
Arbeitsort: Zürich

Konnten wir Ihr Interesse und Vertrauen gewinnen? Herr Michael Wirz freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme unter oder