Upgrade Projekt einstellen
AC
Schwalbach am Taunus
verfügbar

Letztes Update: 22.02.2024

Fach und IT Berater

Abschluss: PhD Computer Science
Stunden-/Tagessatz: anzeigen
Sprachkenntnisse: deutsch (verhandlungssicher) | englisch (verhandlungssicher) | französisch (verhandlungssicher)

Schlagwörter

Dateianlagen

ac_170923.pdf
ac_170923.pdf

Skills

Seit 1998 in Deutschland ansässig und seit 2009 in der Financial Services Industrie tätig. Nach Studium, Promotion und Post-Doc in der Informatik, angestellter Senior Berater und Manager bei EY und Nagler& Company. Durchführung und Leitung von Teilprojekten zur Bewertung, mathematischen Modellierung, Entwiklung und Methodik der Bewertung von komplexen Transaktionen wie Derivate und strukturierte Finanzprodukte. Seit 2014 als selbständiger Berater in diversen komplexen Projekten in Treasury, Handel, Risikomanagement, Operations und IT.

– Professionelle, lösungsorientierte und strukturierte Vorgehensweise bei der
Definition, Spezifikation und Umsetzung von fachlichen Anforderungen.
– Souveränes Management der Schnittstelle zwischen Fach und IT.
– IT-Architektur: Daten, Software und Services.
– Begleitung der Umsetzung, Tests und Testautomatisierung mit fundiertem
Fach und IT-Know-How.

– Quantitative Modellierung, Data Science und Künstliche Intelligenz sowie
eigenständige Entwicklung von Prototypen, auch im agilen Kontext

Projekthistorie

07/2022 - bis jetzt
Senior Technical Solutions Architect
European Central Bank (Banken und Finanzdienstleistungen, 1000-5000 Mitarbeiter)
Architektur, Design und Implementierung von high performance computing Komponenten eines Regeln-basierten Rechen und Aggregations-Kerns mit Python, Numba, LLVM, Numpy und Pandas Extensions.

Rule/Calculation/Aggregation Engine, Zeitreihen, Software Design und Architektur, Python, Numba, LLVM, Pandas, Numpy, Cython, C/C++, git, GitLab, CI/CD, Jira.
08/2017 - 04/2021
Business Analyst (Treasury, Liquidity Modeling)
DZ Bank AG (Banken und Finanzdienstleistungen, 5000-10.000 Mitarbeiter)
Modellierung der strukturellen Liquidität aus Anleihen im Anlagebuch und
aus Kundeneinlagen (Kontokorrentkonten, Tages und Termingelder,
Commercial Papers) und den daraus resultierenden Bodensätzen (bzw.
Puffer). Analyse und Automatisierung der Ergebnisanalysen eines
bestehenden regulatorischen Modells (Risikomanagement Sicht). Design und
Implementierung eines what if Analysetools generisch genug um alle
Relevanten Hypothesen des regulatorischen Modells zu verändern.
Entwicklung von eigenen Modellen (Treasury Sicht) zur Simulation der
zukünftigen Einlagenentwicklung mittels Monte Carlo Simulation. Die
Modelle wurden im Rahmen des Projekts entworfen, umgesetzt, getestet,
validiert und live genommen und anschließend weiterentwickelt und um
Alternativmodellen basierend auf Gauß Prozessen ergänzt. Design und
Implementierung mehrerer Monitoring und Qualitätssicherungstool
10/2016 - 08/2017
Business Analayst (FRTB)
DZ Bank AG (Banken und Finanzdienstleistungen, 5000-10.000 Mitarbeiter)
Analyse der VaR, Stress VaR, ES und P&L Attribution unter Variationen der
Parameter von Internen Modellen im Rahmen der Berechnung der
Kapitalanforderungen (IMCC) im Fundamental Review of the Trading Book
(FRTB). Mitwirkung bei der Bereitstellung der Testinfrastruktur sowie
Optimierung der Datenoperationen zum effizienten Umgang mit großen
Datenmengen. Design und Implementierung von Werkzeugen zur effizienten
on-demand Analyse und generischen Aggregation von Ergebnissen (pro Tag
sowie Zeitreihen).
12/2014 - 09/2016
Business Analyst (Portfolio Simulation, CVA, WER)
DZ Bank AG (Banken und Finanzdienstleistungen, 5000-10.000 Mitarbeiter)
Analyse der Exposures sowie Qualitätssicherung der Parameter in den
(Contractor) verwendeten Simulationsmodellen für die CVA und WER-Berechnungen.
Mitwirkung am Fachkonzept zur CVA Berechnung. Analyse von CVA
Zeitreihen unter verschiedenen Annahmen zur Validierung der methodischen
Entscheidungen sowie zur Untersuchung der Stabilität bei PD und LGD
Änderungen sowie der technischen Stabilität im Hinblick auf die Liefersysteme.
Erstellung von Reports und Spezifikation von automatisierten Tests zur
Erkennung von Auffälligkeiten, was zu einer höheren Testabdeckung geführt
hat. Erweiterung der simulierbaren Produktklassen: vom Entwerfen der
Testmethodik bis zur Produktivnahme. Begleitung der Fachabteilung bei der
Einführung des CVA Prozesses. Spezifikation und Dokumentation von
Analysemethoden zur effizienten Problemfindung und Durchführung von
What if Analysen
07/2013 - 11/2014
Business Analyst, Team Lead (Collateral Management)
Commerzbank AG (Banken und Finanzdienstleistungen, >10.000 Mitarbeiter)
Delivery- und Workstreamlead in einem Projekt zur Ablösung von ALGO und
Einführung von Colline als Collateral Management System für CCP und OTC.
Leitung von zwei Workstreams, Koordination der Arbeitsgruppen,
Stakeholdermanagement sowie Kommunikation mit Risk Management, IT, und
dem Front Office. Zusätzlich Durchführung von BA Aufgaben zur 1)
Anforderungsanalyse, Fachkonzeption und Spezifikation von Schnittstellen
zwischen Colline und a) die Risk Management Systeme Counterparty und
Liquidity Risk b) Front Office (Pre-Deal Pricing und Collateral Optimization),
c) TriOptima Reconciliation. 2) Spezifikation der automatischen Zuordnung
von Trades an die CSAs 3) Spezifikation, Durchführung und Dokumentation
von automatischer Reconciliation der migrierten statischen ALGO Daten nach
Colline, 4) Migration der Collateral Bestände und Sicherstellung der korrekten
Buchungen auf den Collateral Konten, 5) Anpassung und Einführung von
Prozessen im Tagesgeschäft sowie Schulung der Mitarbeiter in die neue
Software. 6) Test Konzeption, Dokumentation und Testdurchführung in allen
Testzyklen bis zum erfolgreichen Go Live.
10/2011 - 03/2012
Manager ( STRUKTURIERTE EMISSIONEN)
EY/NordLB (Banken und Finanzdienstleistungen, 500-1000 Mitarbeiter)
Methoden, Prozesse und Quantitative Aspekte im Pricing und
Risikomanagement der Eigen- und Fremdemissionen von strukturierten
Zinsprodukten. Front to Back Untersuchung der Bankprozesse. Unabhängige
Bewertung der Emissionen
12/2009 - 03/2012
Manager, Senior Consultant (Bewertung und Quantitative Methoden)
EY (Banken und Finanzdienstleistungen, 1000-5000 Mitarbeiter)
Diverse Projekte zu a) Unabhängige Modellierung und Implementierung von
Bewertungssoftware für Verbriefungen (CDO, ABS, CMBS, RMBS, CLO)
basieren auf den Wasserfällen der Offering Circulars b) Unabhängige
Modellierung und Implementierung von einer generischen
Bewertungssoftware für Aktien und Indexzertifikate, c) Bewertung von
einfachen und exotischen Derivaten (kündbare Bonds und Swaps , bermudan
Optionen, CDS, CLN), d) Gutachten von vereinfachten Bewertungsmethoden
für strukturierte Bonds, e) CVA Berechnungsmethodik: Modelle für Ausfall,
LGD und Ratingmigration sowie Datenversorgung, Monte Carlo Genauigkeit
f) Risikoanalyse in strukturierten Schuldscheindarlehen im Hinblick auf
Bilanzierung
08/2010 - 07/2011
Senior Consultant (Rating Systeme)
EY (Banken und Finanzdienstleistungen, 500-1000 Mitarbeiter)
Design und prototypische Entwicklung von Rating Systemen nach A-IRBA für
PD, LGD und CCF jeweils für Mittelstandunternehmen, internationale
Firmenkunden, Banken und Immobilien. Auswertung und Qualitätssicherung
der Ausfalldaten. Fachkonzepte zur regelmäßigen Validierung und
Dokumentation. Testkonzept und Definition der Testfälle für die PD-Modelle

Reisebereitschaft

Weltweit verfügbar
Profilbild von Anonymes Profil, Fach und IT Berater Fach und IT Berater
Registrieren